Yann SECQ
Son article :
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Mots-clefs : économie artificielle,systèmes multi-agents, marchés financiers artificiels,stratégies d’investissement, compétition écologique
Résumé : es marchés boursiers sont des Systèmes complexes dans lesquels la dynamique des prixest conséquence du comportement des investisseurs, qui eux-mêmes prennent leurs décisionsen regardant (entre-autres) les prix, formantainsi une boucle de rétroaction. Chaque investisseur possède sa propre stratégie d’investissement, généralement codée à travers un automate de trading ou un agent artificiel. On pourrait imaginer que dans le cadre des marchés financiers artificiels, l’évaluation d’une stratégiesoit plus aisée que dans d’autres domaines applicatifs. Nous montrons malheureusement quebien qu’il existe plusieurs méthodes d’évaluation pour mesurer la performance d’une stratégie d’investissement, il est très difficile d’établir avec certitude la supériorité d’une stratégie par rapport à une autre. L’ensemble de méthodes que nous proposons apporte néanmoinsune première réponse à la comparaison de stratégies d’investissement et démontre l’intérêt del’usage d’une approche orientée agents pourcette problématique.